Övriga kurser i matematisk statistik på avancerad nivå

Beräkningsintensiva statistiska metoder

Kursen behandlar datorintensiva statistiska metoder såsom numerisk optimering, bootstrap, Expectation- Maximization (EM)-algoritmen, Markov Chain Monte Carlo metoden (MCMC) och korsvalidering.

 Kursplan för Beräkningsintensiva statistiska metoder (173 Kb)

Martingalteori och stokastiska integraler

Kursen behandlar martingaler i kontinuerlig tid, Wienerprocessen, stokastiska integraler, Itos formel, stokastiska differentialekvationer, exponentiella martingaler, Girsanovtransformen och dess tillämpningar.

 Kursplan för Martingalteori och stokastiska integraler (173 Kb)

Sannolikhetsteori III

Kursen behandlar grundläggande måtteori, sannolikhetsrum, karakteristiska funktioner, stokastisk konvergens och gränsvärdessatser samt martingaler: grundläggande egenskaper, stoppsatser och konvergenssatser.

 Kursplan för Sannolikhetsteori III (173 Kb)

Sannolikhetsteori IV

Kursen behandlar i ett rigoröst matematiskt ramverk måtteori, sannolikhetsrum, stokastiska variabler och element, väntevärden och Lebesqueintegration, starka och svaga gränsvärdessatser, karakteristiska funktioner, betingade väntevärden samt martingaler.

 Kursplan för Sannolikhetsteori IV (173 Kb)

Statistiska modeller

Kursen behandlar likelihoodmetoder, exponentiella familjer, generaliserade linjära modeller, regressionsmodeller, Fisherinformation och asymptotiska resultat.

 Kursplan för Statistiska modeller (173 Kb)

Statistisk konsultmetodik

Kursen ger en översikt över praktiskt nyttiga statistiska metoder: metoder för statistisk planering, explorativ dataanalys, statistisk modellering och statistisk inferens samt träning i problemformulering, problemlösning och redovisning inom statistisk konsultverksamhet.

 Kursplan för Statistisk konsultmetodik (173 Kb)

Stokastiska processer III

Kursen behandlar punktprocesser, Markovprocesser i kontinuerlig tid, egenskaper hos Brownsk rörelse samt olika tillämpningar, t ex inom teorin för könätverk.

 Kursplan för Stokastiska processer III (173 Kb)

Stokastiska processer IV

Kursen omfattar en fördjupad genomgång av den matematiska grunden inom teorin för stokastiska processer och modeller, innefattande Gaussiska processer, stationära processer, processer med oberoende inkrement, martingale-modeller, Markovprocesser, regenerativa processer och modeller av semi-Markov typ samt stokastiska integraler.